BANK MILLENNIUM SA (33/2024) Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje o zawarciu w dniu 23 grudnia 2024 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju [EBOR] transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów dla małych i średnich [MŚP] oraz dużych przedsiębiorstw o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 135 mln PLN według stanu na 31 października 2024 r. [Transakcja].

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju [EBOR] - istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej wystawionej przez EBOR.

Bank posiada możliwość zwiększenia nominału Transakcji do maksymalnej wartości 4 057 mln PLN [Opcja Ramp-up].

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 [CET1] Grupy Banku Millennium S.A. wynosi około 30 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na koniec trzeciego kwartału 2024 roku.

Transakcja spełnia wymogi dotyczące przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS [prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja] zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2021/557.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

December 23, 2024

Current report no 33/2024

Subject: Conclusion of a synthetic securitisation transaction

The Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] informs that on

December 23, 2024 it concluded a synthetic securitisation transaction of

a portfolio of loans to small and medium sized enterprises [SME] and

corporates with a total nominal value of PLN 2,135 million as at 31st of

October 2024 [Transaction].

As part of the Transaction, the Bank transferred to the investor - the

European Bank for Reconstruction and Development [EBRD] - a significant

part of the credit risk from the selected portfolio subject to

securitisation. The selected loan portfolio covered by the

securitisation remains on the Bank's balance sheet. The transfer of the

risk of the securitised portfolio is carried out through a credit

protection instrument in the form of a financial guarantee issued by the

EBRD.

The Bank has an option of increasing the nominal amount of the

Transaction up to the maximum amount of PLN 4,057 million [Ramp-up

Option].

The estimated positive impact of the Transaction on the Common Equity

Tier 1 Ratio [CET1] of Bank Millennium S.A. Group is approximately 30

basis points in relation to the data reported at the end of the third

quarter of 2024.

The transaction meets the requirements for significant risk transfer set

out in the CRR Regulation and has been structured as meeting the STS

criteria [simple, transparent and standardised securitisation] in

accordance with Regulation [EU] 2021/557 of the European Parliament and

of the Council.

Legal basis:

Article 17[1] of MAR - inside information.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz