Okrągły Stół CRO na EKF 2025: banki mają coraz większy problem z modelowaniem ryzyka

Dyskusja, w której wzięli udział liderzy zarządzania ryzykiem, dotyczyła m.in. rozwoju sztucznej inteligencji, wojny w cyberprzestrzeni, nowych form działalności przestępczej. Uczestnicy zgodzili się, że te i inne zagrożenia niosą nowe rodzaje ryzyka. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, ale też miało wyznaczyć kierunki dalszej ewolucji zarządzania ryzykiem w polskim sektorze finansowym.

Zdaniem Andrzeja Gałkowskiego, partnera, lidera doradztwa dla sektora bankowego, Head of AI w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, standardowe modele szacowania ryzyka przestają się sprawdzać.

„Zwiększona niestabilność geopolityczna, gospodarcza i monetarna, wojna na Ukrainie, wzrost cen surowców, zmiany stóp procentowych mają tak wiele kanałów transmisji na działalność banków, że obecne modele mogą być nieodpowiednie do szacowania skutków ekonomicznych w tak bezprecedensowych i nieprzewidywalnych warunkach” - stwierdził Andrzej Gałkowski.

Podkreślił, że banki powinny w tej sytuacji szybko reagować na pojawiające się negatywne informacje, współpracować między departamentami i stosować narzędzia symulacyjne.

Eksperci wskazali na rosnące ryzyko cyberataków, co wynika m.in. z „asymetrii możliwości”.

„Kiedyś celem ataku był głównie klient detaliczny, teraz jest nim również klient korporacyjny. I ciężko jest w tej nierównej walce zapewnić funkcje ochronne i bezpieczeństwo swoich klientów” - stwierdziła Joanna Erdman, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Dodała, że zarówno bankom, jak i klientom, trudno jest się przygotować na cyberataki, ponieważ szybko ewoluująca technologia jest narzędziem „masowego rażenia”.

Artur Głembocki, wiceprezes zarządu, Santander Bank Polska S.A., przytoczył dane, z których wynika, że ponad połowa firmowych klientów banków nie ma zainstalowanego programu antywirusowego.

„Rozmawiamy o stres testach, ale praktyka jest taka, że gdy się wydarzą turbulencje, to nasi przedsiębiorcy sobie z tym radzą. Ale jak się trafi nagły atak, to firma jest zamknięta i w zasadzie po kilku dniach traci płynność” - stwierdził Artur Głembocki.

Przypomniał o rosnącej skali „transakcji oszukańczych”, którą jego zdaniem można ograniczyć poprzez współpracę międzysektorową, a także wprowadzenie regulacji rozszerzających odpowiedzialność na innych uczestników rynku, jak choćby telekomy czy platformy społecznościowe.

Piotr Mazur, wiceprezes zarządu, CRO, PKO Bank Polski, przypomniał, że Polska jest dziś bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o oszustwa finansowe.

„W niektórych krajach jest ich dziesięciokrotnie więcej, w innych dwudziestokrotnie więcej. Czyli za chwilę możemy widzieć nie pół miliarda złotych, ale pięć, sześć, siedem miliardów złotych. A przypomnę, że unormowany wynik sektora to jest pewnie gdzieś 15-20 miliardów. Czyli połowa całego zysku może być przeznaczona dla przestępców” - wskazał Piotr Mazur.

Na konieczność permanentnego badania poziomu ryzyka wskazał Wojciech Kembłowski, wiceprezes zarządu banku, Obszar Ryzyka, BNP Paribas Bank Polska S.A.

„Dotyczy to kapitału wewnętrznego, pomiaru płynności, ryzyka kredytowego. W naszych modelach permanentnie uznajemy i wprowadzamy nowe czynniki bez względu na to, czy to jest to potencjał eskalacji wojny, czy to jest zerwanie łańcuchów dostaw. Mierzymy też bardzo mocno głębokość tych stres testów, robiąc różne scenariusze” - stwierdził Wojciech Kembłowski.

O regulacjach dotyczących dekarbonizacji i ochrony środowiska, które mogą być przyczyną wzrostu ryzyka bankowego, mówił Janusz Miszczak, partner EY, Risk Consulting. Wskazał, że kwestie związane z ekologią są w różny sposób traktowane, w zależności od regionu świata.

Skupił się na przykładzie proekologicznej Europy i Stanów Zjednoczonych: „Ta presja ze strony Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej po drugiej stronie Atlantyku jest odbierana jako takie samo narzędzie, co taryfy [celne, stosowane przez Amerykanów - PAP]” - wyraził opinię Janusz Miszczak.

Jego zdaniem Amerykanie interpretują proekologiczną postawę Europejczyków i związaną z nią presję, jako bezpośrednią ingerencję w strategię odbudowy bazy przemysłowej w Stanach Zjednoczonych.

„Wydaje mi się, że jest to element transatlantyckich czy globalnych negocjacji i poszukiwania nowej formuły międzynarodowej, która jakoś inaczej rozłoży te akcenty, wartość, która powstaje w różnych częściach świata” - argumentował Janusz Miszczak.

Na różnice między Europą i Stanami Zjednoczonymi wskazała również Barbara Sobala, wiceprezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. - tym razem w kontekście mechanizmów podejmowania decyzji.

„Różnica jest zasadnicza. Unia Europejska jest tworem składającym się z wielu suwerennych państw, które samodzielnie podejmują decyzje, gdzie konsensus wymaga zgody wielu organów i uzgodnienia. Natomiast Stany Zjednoczone jako jedno państwo podejmują decyzje znacznie szybciej i sprawniej” - mówiła Barbara Sobala.

Dodała, że UE na geopolitykę patrzy przez pryzmat ryzyka energetycznego, co z kolei dla Stanów Zjednoczonych nie jest dużym problemem.

Paulina Strugała, członkini zarządu ds. zarządzania ryzykiem, VeloBank, podkreśliła, że reprezentuje młody bank, który jest rówieśnikiem technologii ChatGPT, dlatego stosowanie AI i innowacji jest dla nich naturalne.

„Wierzymy, że zastosowanie zaawansowanej analityki danych i nowych technologii pozwoli nam zwiększyć liczbę 17 milionów wniosków - które jako sektor rocznie przetwarzamy - o kilka dodatkowych milionów. A to się przełoży na pewno na większą liczbę kredytów dla naszych klientów” - stwierdziła Paulina Strugała.

Marcin Gadomski, wiceprezes zarządu banku, nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami, Bank Pekao S.A., podkreślił, że sektor bankowy jest obecnie na etapie prac nad „AI Actem” - dokumentem, który będzie określał zakres wykorzystania sztucznej inteligencji.

O wymogach raportowania mówił Przemysław Szczygielski, lider usług dla sektora finansowego w Polsce, Deloitte.

„Sektor bankowy zawsze sobie radził z raportowanie regulacyjnym. Odnośnie do danych wiemy, że mamy tutaj pewne wyzwania, natomiast sektor będzie w stanie zaraportować i spełnić wymogi” - stwierdził Przemysław Szczygielski.

15. Europejski Kongres Finansowy to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w UE i platforma debaty na temat stabilności europejskiego oraz polskiego systemu finansowego, a także miejsce wypracowania rekomendacji działań w kierunku osiągnięcia stabilnego, zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami EKF są prezesi wiodących instytucji finansowych, polscy i zagraniczni politycy kształtujący politykę gospodarczą, uznani makroekonomiści i menedżerowie najwyższych szczebli z sektorów bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego i prawnego, innowacji i IT, a także eksperci ze środowisk naukowych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom