Newsletter

MBANK SA (62/2023) Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów detalicznych

27.09.2023, 15:33aktualizacja: 27.09.2023, 15:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 62/2023

Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje o rozliczeniu w dniu 27 września 2023 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu detalicznych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.962,8 mln PLN według stanu na 30 czerwca 2023 r. (dalej "Transakcja").

W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestorów istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku.

Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej "Obligacje CLN").

W dniu 27 września 2023 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 731 mln PLN, które zostały nabyte przez inwestorów. Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS2675207802, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania Obligacji CLN został wyznaczony na 27 września 2023 roku.

W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie.

Transakcja wpłynie docelowo na wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,9 punktu procentowego na poziomie skonsolidowanym, w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec czerwca 2023 roku. Większość wpływu zostanie ujęta w wynikach za III kwartał 2023 roku, a pełny wpływ jest oczekiwany w IV kwartale 2023 roku.

Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557.

UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.09.2023, 15:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii