Newsletter

BANK MILLENNIUM SA (36/2023) Zawarcie przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów - emisja CLN.

11.12.2023, 15:15aktualizacja: 11.12.2023, 15:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 36/2023

Zarząd Banku Millennium SA. [Bank] informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r., Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej portfela niezabezpieczonych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości 7,2 mld PLN [Transakcja]. Jest to największa transakcja sekurytyzacji syntetycznej zawarta dotychczas przez Bank. W ramach Transakcji Bank przeniósł na inwestora istotną część ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela. Sekurytyzowany portfel kredytowy pozostaje w bilansie Banku.

Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela odbywa się za pośrednictwem instrumentu ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym [Obligacje CLN] z planowaną datą zapadalności 25 sierpnia 2036 roku. W dniu 11 grudnia 2023 r. Bank wyemitował serię Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 489.000.000 PLN z kodem ISIN XS2725835875, które zostały nabyte przez inwestora. Obligacje CLN są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w Wiedniu prowadzonym przez Wiener Börse AG [Vienna Stock Exchange]. W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz posiadaczy Obligacji w postaci kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych [i/lub środków pieniężnych] zdeponowanych u niezależnego powiernika. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie określana na podstawie wartości nominalnej pozostających w obrocie Obligacji CLN.

Transakcja spełnia kryterium materialnego wpływu na wskaźniki kapitałowe Banku, albowiem zwiększy ona współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 [CET1] o około 1.1 punktu procentowego i współczynnik wypłacalności TCR o około 1.4 punktu procentowego na poziomie skonsolidowanym w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy Banku Millennium na koniec września 2023 roku. Oczekuje się, że pełny wpływ Transakcji na współczynniki kapitałowe zostanie rozpoznany w ostatnim kwartale 2023 r. Transakcja spełnia wymogi dotyczące transferu istotnego ryzyka określone w rozporządzeniu CRR i została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS [prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja] zgodnie z Rozporządzeniem [UE] 2021/557. UniCredit Bank AG działał jako organizator i agent plasujący dla Transakcji.

Podstawa prawna: Artykuł 17 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.12.2023, 15:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ