MBANK SA (46/2026) Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje o rozliczeniu w dniu 6 sierpnia 2026 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,13 mld EUR według stanu na 29 maja 2026 r., stanowiącej równowartość około 4,87 mld PLN według kursu średniego NBP na dzień 6 sierpnia 2026 r. (dalej "Transakcja").

W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestorów istotnej części ryzyka kredytowego z portfela podlegającego sekurytyzacji. Portfel bazowy pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej "Obligacje CLN" lub "Instrumenty dłużne").

W dniu 6 sierpnia 2026 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 90,6 mln EUR, stanowiącej równowartość około 389,4 mln PLN według kursu średniego NBP na dzień 6 sierpnia 2026 r. Instrumenty dłużne zostały nabyte przez dwóch zagranicznych inwestorów:

1. Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. jako pełnomocnik, będący inwestorem większościowym oraz

2. Osiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych lub współzarządzanych przez Magnetar Financial (UK) LLP.

Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS3450880326, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania został wyznaczony na 6 sierpnia 2026 r.

W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie.

Oczekuje się, że Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,19 punktu procentowego w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec drugiego kwartału 2026 roku.

Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w stosownych regulacjach.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]