PKO BP SA (14/2025) Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Raport nr 14/2025 - Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 12 maja 2025 r. zawarł z Christofferson, Robb _ Company działającym poprzez jeden ze swoich podmiotów inwestycyjnych ("Inwestor") pakiet umów dotyczących sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 892,3 mln PLN według stanu na 28 lutego 2025 r. (dalej "Transakcja").

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na Inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytów firmowych objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem złożonym w Banku.

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Banku wynosi około 5 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na koniec 2024 roku.

Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/2404 w brzmieniu ustanowionym przez Rozporządzenie 2021/557.

Santander Corporate _ Investment Banking pełnił rolę jedynego organizatora i głównego doradcy do Transakcji.

Jest to pierwsza tego typu umowa zawarta przez Bank, otwierająca nowe możliwości strategicznego zarządzania kapitałem przy użyciu transakcji sekurytyzacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 14/2025 - Conclusion of synthetic securitization transaction

Legal basis:

Article 17.1 MAR Regulation

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the "Bank") informs that

May 12, 2025 has entered into a package of synthetic securitization

agreements with Christofferson, Robb _ Company operating through one of

its investment entities (the "Investor") executed on a portfolio of

corporate loans with an aggregate nominal value of PLN 1,892.3 million

as of February 28, 2025 (the "Transaction").

As part of the Transaction, the Bank transferred to the Investor a

significant part of the credit risk from the selected portfolio subject

to securitization. The selected portfolio of securitized corporate loans

remains on the Bank's balance sheet. The risk transfer of the

securitized portfolio is carried out through a credit protection

instrument in the form of a financial guarantee secured by a deposit

placed with the Bank.

The estimated positive impact of the Transaction on the Common Equity

Tier 1 Ratio (CET1) of the Bank's Group is approximately 5 basis points

in relation to the data reported at the end of 2024.

The Transaction meets the requirements for significant risk transfer set

out in the CRR Regulation and has been structured as meeting the STS

criteria (simple, transparent and standardised securitisation) in

accordance with Regulation (EU) 2017/2404 as established by Regulation

(EU) 2021/557 of the European Parliament and of the Council.

Santander Corporate _ Investment Banking acted as sole arranger and lead

manager of the Transaction.

This is the first agreement of its kind entered into by the Bank,

opening up new opportunities for strategic capital management using

securitization transactions.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1