MBANK SA (66/2022) Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych

Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje o rozliczeniu w dniu 23 grudnia 2022 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 801,1 mln EUR według stanu na 31 października 2022 r., stanowiącej równowartość około 3,7 mld PLN według kursu średniego NBP na dzień 23 grudnia 2022 r. (dalej "Transakcja").

W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku.

Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej "Obligacje CLN").

W dniu 23 grudnia 2022 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 64 mln EUR, stanowiącej równowartość około 297 mln PLN według kursu średniego NPB na dzień 23 grudnia 2022 r. Wyłącznym inwestorem w Obligacje CLN jest Christofferson Robb _ Company, LLC, działający poprzez CRC CF (Lux) S. r.l.

Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS2565908758, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania Obligacji CLN został wyznaczony na 27 grudnia 2022 r.

W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz Inwestora zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie.

Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,28 punktów procentowych na poziomie skonsolidowanym, w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec września 2022 roku.

Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR.

UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz