PKO BP SA (28/2026) Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Raport nr 28/2026 - Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 22 lipca 2026 r. Bank zawarł pakiet umów dotyczących sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 8 500 mln PLN według stanu na 30 kwietnia 2026 r. (dalej "Transakcja").

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na podmiot funkcjonujący w ramach struktur inwestycyjnych Christofferson, Robb _ Company istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytów firmowych objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem założonym w Banku. W transakcji przewidziano 18-miesięczny okres rewolwingowy.

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Banku w okresie rewolwingowym wynosi około 25 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na pierwszy kwartał 2026 roku.

Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/2402.

Doradcą merytorycznym do transakcji był UniCredit Bank GmbH.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]