BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wyniki przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review) i testów warunków skrajnych (Stress test) BNP Paribas Banku Polska SA

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") informuje o otrzymanych wynikach dla Banku przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review, AQR) i testów warunków skrajnych (Stress test) przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wśród 15 polskich banków na podstawie założeń przygotowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w porozumieniu z Europejskim Bankiem Centralnym (ECB) do celów procesu oceny EBA (Comprehensive Assessment). Wszystkie wyniki przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych dostępne są na stronie internetowej KNF.

Przegląd jakości aktywów (AQR) przeprowadzony przez KNF miał na celu określenie adekwatności klasyfikacji aktywów, wyceny zabezpieczeń i wartości odpisów aktualizujących. W ramach przeglądu, wybrano część portfela aktywów i poddano go badaniu w celu wyliczenia odpisów aktualizujących według metodologii AQR. Odpisy aktualizujące AQR zostały wyliczone przez KNF dla wybranej próby z portfela kredytów, a następnie ekstrapolowane na cały portfel. Pozwoliło to KNF określić kwotę odpisów AQR w odniesieniu do całego portfela aktywów Banku. Bank na koniec 2013 roku posiadał współczynnik kapitałowy na poziomie 12,75% oraz współczynnik wypłacalności CET1 na poziomie 10,09%. W wyniku przeglądu jakości aktywów Banku, skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 oszacowano na poziomie 9,23%, czyli znacznie powyżej wymaganego minimum.

Równolegle, KNF przeprowadziła testy warunków skrajnych. Zarówno scenariusz bazowy jak i scenariusz szokowy, zakładający niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej, oparte zostały o dane na koniec 2013 roku i objęły okres 2014-2016. W testach warunków skrajnych przyjęto założenie dotyczące niezmienności bilansu banków w latach 2014-2016. Zgodnie z metodologią testów warunków skrajnych, jednorazowa strata poniesiona przez Bank w roku 2009 w wysokości 320 mln zł, związana z transakcjami pochodnymi miała znaczący negatywny wpływ na wynik stres testów, obniżając teoretycznie wysokość kapitału o około 190 milionów złotych. Od 2010 roku działalność Banku w zakresie transakcji pochodnych została znacznie ograniczona i prowadzona jest według bardziej konserwatywnego modelu, a łączna bieżąca ekspozycja wszystkich klientów jest znacznie niższa. Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że w ciągu całego badanego okresu 2014-2016, Bank będzie posiadał kapitał na wystarczającym poziomie.

Analizując odrębnie wyniki testów warunków skrajnych oraz badania jakości aktywów widać wyraźnie, że Bank nie ma niedoboru kapitałów. Jednak analizując łącznie wpływ testów warunków skrajnych oraz badania jakości aktywów na bilans Banku zaobserwowano, że skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 Banku w ostatnim roku objętym badaniem, tj. 2016 obniżyłby się do poziomu 4,71%, a tym samym byłby niższy od zalecanego przez regulatorów minimalnego poziomu 5,5%. Jednak w maju 2014 roku Bank pozyskał nowy kapitał w kwocie 228,5 mln zł, który zgodnie z opinią KNF z nadmiarem pokrywa ten teoretyczny niedobór kapitału. Uwzględniając kwotę dokapitalizowania, skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 wzrósłby z poziomu 4,71% do 6,04% zgodnie z wyliczeniem KNF, a tym samym byłby powyżej minimalnego progu 5,5%.

Zarząd Banku jest przekonany, co potwierdzają wyniki przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez KNF, że obecna sytuacja kapitałowa Banku, wzmocniona przez podwyższenie kapitału przeprowadzone w maju 2014 roku, jest solidna i bezpieczna.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) - informacje poufne

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra