ING BANK ŚLĄSKI SA (18/2022) Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z 22 listopada 2021 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 27 kwietnia 2022 roku otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board - SRB ("SRB")) oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji ("MREL"). Decyzja ta opiera się na zastosowanej dla Grupy ING strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy (Single Point of Entry - SPE).

BFG, w porozumieniu z SRB, wyznaczył wymóg MREL dla Banku w wysokości 16,24% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko ("TREA") i 5,91% miary ekspozycji całkowitej ("TEM") na poziomie indywidualnym. Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu MREL do 31 grudnia 2023 roku oraz dla obu miar, TREA i TEM, równocześnie. Całość wymogu MREL powinna być spełniona w formie funduszy własnych i zobowiązań spełniających kryteria określone w art. 98 ustawy o BFG, stanowiącym transpozycję art. 45f(2) BRRD2.

Dodatkowo, BFG wskazał, że część MREL odpowiadająca kwocie rekapitalizacji powinna zostać spełniona w formie następujących instrumentów: dodatkowego Tier 1 (AT1), instrumentów kapitału Tier 2 (T2) oraz innych podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych nabytych bezpośrednio bądź pośrednio przez podmiot dominujący. To dodatkowe oczekiwanie BFG odnosi się do docelowego poziomu MREL. W oparciu o metodykę BFG, Zarząd Banku szacuje, że cześć wymogu MREL dotycząca kwoty rekapitalizacji wynosi 8,24% TREA i 2,91% TEM.

Ponadto, BFG wskazał na śródokresowe cele MREL, które w relacji do:

TREA wynoszą 12,12% od momentu otrzymanie pisma BFG i 14,18% na koniec 2022 roku, oraz

TEM wynoszą 3,00% od momentu otrzymanie pisma BFG i 4,46% na koniec 2022 roku.

Jednocześnie, BFG wskazał, że instrumenty w kapitale podstawowym Tier I ("CET1") utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz