EKF 2020: pandemia wymaga nowego spojrzenia na procesy ryzyka kredytowego

Janusz Miszczak, partner i lider zespołu Financial Risk & Analytics w EY nakreślił działania ze strony Komisji Europejskiej, która poluzowała obostrzenia związane z udzielaniem pomocy publicznej podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji w związku z pandemią.

Wspomniał też o zmianach przepisów w zakresie tzw. adekwatności kapitałowej. Adekwatność kapitałowa jest to proces mający na celu zapewnienie, iż poziom ryzyka podejmowanego przez bank może zostać pokryty posiadanym kapitałem w określonym horyzoncie czasowym.

Miszczak mówił też o coraz luźniejszej polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego oraz uruchomieniu dodatkowych programów o wartości 1,35 bln euro, a także o bardziej elastycznym podejściu do norm kapitałowych, co ma umożliwić bankom kredytowanie w okresie pandemii koronawirusa.

Miszczak podkreślił bezprecedensowy charakter działań fiskalnych i monetarnych podjętych w Polsce w odpowiedzi na pandemię za sprawą Tarczy Antykryzysowej oraz działań Komitetu Stabilności Finansowej, Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu w wynikach banków w segmencie korporacyjnym pojawił się dwucyfrowy wzrost depozytów i lekki spadek popytu na kredyty.

Magdalena Kasiarz, associate partner, adwokat i doradca restrukturyzacyjny w EY Law, przedstawiła statystyki w zakresie restrukturyzacji i upadłości, zestawiając dane z lat 2018, 2019 oraz 2020 (do końca sierpnia). Mimo kryzysu spowodowanego koronawirusem nie widać w nich jeszcze drastycznego skoku restrukturyzacji.

Według Kasiarz pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na wartość zabezpieczeń i wydłuża czas ich konwersji na gotówkę. Dzieje się tak za sprawą m.in. rosnących kosztów działalności, pogarszających się prognoz ekonomicznych, wstrzymania części inwestycji oraz spadku wartości nieruchomości, w tym tych stanowiących przedmiot zabezpieczeń.

Magdalena Kasiarz zwróciła też uwagę na rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie Dobrych Praktyk Procesów Restrukturyzacji Przedsiębiorstw mające na celu wzrost ich skuteczności. Janusz Miszczak dodał, że pandemia wymaga nowego spojrzenia na procesy ryzyka kredytowego wobec przewidywanego wzrostu kredytów przeterminowanych.

Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich odniósł się do pozaustawowego moratorium kredytowego notyfikowanego przez KNF, które wprowadzono pod koniec marca. Tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy udzielono 950 tys. moratoriów, z czego około 150 tys. dotyczyło przedsiębiorców.

Jak podkreślił Białek, moratorium kredytowe przedłużone do końca września bieżącego roku przestało obowiązywać, ponieważ wygasły ramy prawne, na podstawie których było oparte. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest przewidziane jego wydłużanie lub opracowywanie innych rozwiązań moratoryjnych.

Dariusz Odzioba, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi w PKO BP zaznaczył, że pandemia spowodowała przyspieszenie procesów i nasilenie cyfryzacji we współpracy z klientami. Jednocześnie jej pierwszy etap zmienił tryb monitorowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców na bardziej bieżący.

Anna Markowska, dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w mBanku, stwierdziła, że w wielu przypadkach pandemia nie była jedynym czynnikiem, który przyczynił się do pogorszenia kondycji przedsiębiorstw. Wspomniała w tym kontekście o braku optymalizacji operacyjnej, której czasem nie przeprowadzano miesiącami, a nawet latami.

W opinii Markowskiej to właśnie dzięki wspomnianej optymalizacji operacyjnej niektórym przedsiębiorcom w czasie pandemii udało się poprawić swoją sytuację. Z taką grupą klientów mBank związał się najmocniej, jako instytucja podchodząca do restrukturyzacji w sposób kompleksowy.

Markowska podkreśliła, że mBank stara się wchodzić w procesy restrukturyzacyjne swoich klientów możliwie jak najwcześniej. Ze względu na zalew wniosków system sądowy jest niewydolny, dlatego instytucja stawia na restrukturyzację przedsądową, a także coraz szersze wykorzystanie cyfryzacji.